崗位職責:
1、負責可轉債的量化策略實現和實盤管理;
2、對回測數據及實盤交易結果持續進行跟蹤,并做數據分析和業績歸因,對交易策略進行優化改進和迭代;
3、提出投資思路,完成新的策略因子分析提煉,策略模型驗證等工作;
4、對現有策略進行定性和定量評價,并嘗試改進以優化策略池。
任職要求:
1、35周歲以下,碩士研究生或以上學歷;
2、具備良好的數據分析能力和編程功底(C、C++、python等);
3、熟悉可轉債交易,具有成熟的量化策略框架體系。
4、有2年以上證券、期貨、基金、銀行等金融機構工作經驗。